期指成交量“缩水”明显

2017-08-09 09:34:30 来源: 期货日报

  本周以来三组期指整体在区间内弱势振荡,周二沪深300、上证50指数和中证500指数分别上涨0.15%、0.04%和0.00%,整体来看现货指数表现偏强。从三组期指的8月合约贴水幅度来看,IF和IC合约贴水幅度分别为0.40%和0.50%,而IH合约已呈现连续升水态势,显示市场整体偏向乐观,市场流动性降低。

  三组期指总成交量减少幅度大,而持仓量微幅增加。其中,总成交量减少2819手至33585手,创三个月以来新低,总持仓量小幅增加394手至97693手。具体来看,IF合约持仓量仅减少7手,IH和IC合约持仓分别增加70手和331手,总成交量中IF成交量大幅减少2159手至12595手,创三个月以来新低,IH合约减少740手,IC合约小幅增加80手, IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.31、0.35、0.38,显示市场流动性降低。

  通过前20名、10名和前5名席位的持仓量变化来看,市场对IC和IH指数均看多,而IF指数略为看弱,且内部有分歧。具体来看,IC指数合约后市看多情绪较为显著,多头全线增仓,前20名席位增仓357手,而空头则全线减仓,前20名减仓60手;IH指数则多空均增仓,但多头增仓力度大于空头,从前20名、10名和5名席位增仓变化来看,多头分别增仓327、273和167手,而空头则分别增仓184手、251手和114手,显示市场对后市略微看多;IF指数则有一定分歧,前5名席位多头增仓48手,而空头则减仓85手,但前10名和前20名席位多头则分别减仓170手和243手,减仓幅度均大于空头减仓力度,显示市场对IF指数后市走势较为中性。从具体席位来看,五矿经易和上海东证席位表现较为突出,五矿经易对三组期指全持有净多单持仓,且集中于IF和IC指数的9月合约上,分别为1700手和1199手,对IH合约仅持有241手,上海东证席位对IF和IH指数均持有净空单,不过对IH合约的净空单减仓133手,对IC指数则持有508手净多单,且增仓238手。

  与上周对比来看,三组期指前期净空单持仓状态没有明显变化,其中IH指数合约仍呈现净多头持仓,IC指数合约前5名和前10名席位呈现净多单持仓,前20名席位为净空单持仓,但有减仓行为,减少417手至1150手,IF指数合约均呈现净空单持仓,前10名和前20名席位有所增加,但前5名席位有所减少。

  整体来看,市场对IC指数合约后市看多情绪较为浓厚,对IF指数合约有获利了结倾向,不过从均线系统来看,IF和IH加权指数下方20日均线支撑力度较强,建议继续持有多单。


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责任编辑:zwl

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