风格切换进行时:权重蓝筹重挫 中国版VIX大涨11%

2017-12-27 17:58:13 来源:
利空

  周三沪深市场受权重蓝筹杀跌拖累整体下挫。上证综指收跌0.92%,报3275.78点。

  上证50指数收跌1.89%,为11月23日重挫2.38%以来的最大单日跌幅。该指数是权重蓝筹的代表,90%以上的成分股总市值超过800亿元。

  最近一年,上证50指数显著跑赢衡量全市场股票表现的上证综指及衡量小盘成长股的创业板指。(图片来源:

  自5月份行情启动,上证50指数11月份冲至2015年中期以来高点,YTD累计涨幅超过30%,经历11月下旬的连续下挫,12月份进入区间震荡。投资者重新审视这个2017年A股“引擎”,并逐渐产生“一致预期”,即明年股市会倾向于风格扩散。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,“今年投资的焦点都是市值800亿以上的大家伙,明年可能会下降到400亿元至700亿元,因为当前市场投资风格改变,和机构化特征愈发明显。”

  南方基金宏观研究与资产配置部负责人鱼晋华认为,2018年规模因子明显超额收益将不再。

  华夏基金、南方基金、招商基金均表达看好消费升级、高端制造,博时基金认为未来中小创领域充满机会。

  衡量上证50ETF未来30日波动预期的中国波指(代码000188,也称“iVIX指数”)周三收报16.79,涨11%,这是该指数上市一年多来第四大单日涨幅。

  作为Cboe标普500波动率指数(VIX)的中国版近似对应物,中国波指可以一定程度衡量市场情绪。该指数实际上是“隐含波动率”,即由期权价格推导出来的预期波动率,该数值读数越大,代表期权交易的参与者认为短期(30天以内)期权的标的证券——上证50ETF的波动越大。上证50ETF是复制上证50指数的投资工具。

  中国波指在上交所发布后,自2016年12月5日以来,262个交易日单日涨幅最大的三个交易日分别为: 2017年5月25日(42%)、2017年11月20日(15%)、2017年10月24日(12.2%)。

  (线索Clues/ 李涛)

  责任编辑:李涛

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