量化CTA周报:期指长短周期共振上行

2024-04-02 14:12:20 来源: 国投安信期货

  金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.35%。收益来自于周四组多IM合约并持有。长周期方面,工业企业利润和PMI超预期军队与期指有提振作用,尤其是分项制造业PMI贡献权重较大。持仓量方面,周内波动上升,期指整体先行下降,IC和IM后半周多单小幅回升,但并没有超过20日线,IF和IH处于中位数区间。短周期方面,汇率压力趋稳,北向资金和公募保险均开始加仓,调整临近尾声,IC和IM回升幅度较大。综合信号目前受长短周期共振,看多IM。期债方面,短期流动性和持仓量给予一定支撑,尽管长周期继续下行,综合信号中性震荡。

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